Wie erhält man mit Linq das erste Objekt aus der Liste <Objekt>?

Mit [0] oder .First() erhalten Sie auf jeden Fall dieselbe Leistung.
Aber Ihre Dictionary könnte IEnumerable<Component> anstelle von List<Component> enthalten, und dann können Sie den []-Operator nicht verwenden. Hier ist der Unterschied enorm.

Für Ihr Beispiel ist es also nicht wirklich wichtig, aber für diesen Code haben Sie keine Wahl, First () zu verwenden:

var dic = new Dictionary<String, IEnumerable<Component>>();
foreach (var components in dic.Values)
{
    // you can't use [0] because components is an IEnumerable<Component>
    var firstComponent = components.First(); // be aware that it will throw an exception if components is empty.
    var depCountry = firstComponent.ComponentValue("Dep");
}

Du kannst tun

Component depCountry = lstComp
                       .Select(x => x.ComponentValue("Dep"))
                       .FirstOrDefault();

Wenn Sie dies für das gesamte Wertwörterbuch wünschen, können Sie es sogar an den Schlüssel binden

var newDictionary = dic.Select(x => new 
            {
               Key = x.Key,
               Value = x.Value.Select( y => 
                      {
                          depCountry = y.ComponentValue("Dep")
                      }).FirstOrDefault()
             }
             .Where(x => x.Value != null)
             .ToDictionary(x => x.Key, x => x.Value());

Dadurch erhalten Sie ein neues Wörterbuch. Sie können auf die Werte zugreifen 

var myTest = newDictionary[key1].depCountry     

für den linq-Ausdruck können Sie folgendermaßen verwenden:

 List<int> list = new List<int>() {1,2,3 };
        var result = (from l in list
                     select l).FirstOrDefault();

für den Lambda-Ausdruck können Sie so verwenden 

Liste Liste = neue Liste () {1, 2, 3}; int x = list.FirstOrDefault ();

Sie können dies auch verwenden:

var firstOrDefault = lstComp.FirstOrDefault();
if(firstOrDefault != null) 
{
    //doSmth
}

Ich mache das.

List<Object> list = new List<Object>();

if(list.Count>0){
  Object obj = list[0];
}

Ich würde es so machen:

//Dictionary object with Key as string and Value as List of Component type object
Dictionary<String, List<Component>> dic = new Dictionary<String, List<Component>>();

//from each element of the dictionary select first component if any
IEnumerable<Component> components = dic.Where(kvp => kvp.Value.Any()).Select(kvp => (kvp.Value.First() as Component).ComponentValue("Dep"));

aber nur, wenn sicher ist, dass die Liste nur Objekte der Component-Klasse oder der untergeordneten Objekte enthält

var firstObjectsOfValues = (from d in dic select d.Value[0].ComponentValue("Dep"));

Es gibt eine Reihe solcher Methoden:
.First .FirstOrDefault .Single .SingleOrDefault
.__ Wählen Sie aus, welche am besten zu Ihnen passt.

Versuchen Sie dies, um zuerst die gesamte Liste und dann Ihr gewünschtes Element zu erhalten (sagen Sie in Ihrem Fall das Erste):

var desiredElementCompoundValueList = new List<YourType>();
dic.Values.ToList().ForEach( elem => 
{
   desiredElementCompoundValue.Add(elem.ComponentValue("Dep"));
});
var x = desiredElementCompoundValueList.FirstOrDefault();

So erhalten Sie direkt den ersten Elementwert ohne viele foreach-Iterationen und Variablenzuweisungen:

var desiredCompoundValue = dic.Values.ToList().Select( elem => elem.CompoundValue("Dep")).FirstOrDefault();

Sehen Sie den Unterschied zwischen den beiden Ansätzen: Im ersten Ansatz erhalten Sie die Liste über eine ForEach-Funktion und dann Ihr Element. In der Sekunde können Sie Ihren Wert auf direktem Weg erhalten.

Gleiches Ergebnis, andere Berechnung;)